扩展和结合归因和分析系统

扩展和结合归因和分析系统

• 金融学副教授 瑞奇·库珀

文摘:

归因是投资组合管理中一种常见的方法，用于检查哪些决策产生了回报, 风险, 以及基金中风险调整后的表现. 分析是一种基于回归的框架，它沿袭了Fama和French等方法. 在学术界，原因几乎是未知的. 最近，分析学在专业资金管理领域取得了进展，但常常产生违反直觉的结果, 虚假的, 矛盾的结果. 最近, 我为一家大型投资管理公司完成了咨询工作，以前所未有的方式扩展了他们的归因模型, 在此过程中，我深入了解了如何将归因引入学术界和行业分析. 这应该会引出我打算介绍的研究思路.

 

所有伊利诺伊理工学院的教师、学生和工作人员都被邀请参加.

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